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Wassily Leontief et la science économique

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Amanar Akhabbar

Chapitre VI

Les limites de la méthode hypothético-déductive illustrées par le « paradoxe de Leontief »

Texte intégral

L’économie pure a une manière remarquable de sortir des lapins du chapeau – des propositions apparemment a priori qui se réfèrent apparemment à la réalité. Il est fascinant de tenter de découvrir comment le lapin y a été mis, car ceux d’entre nous qui ne croient pas en la magie doivent être convaincus qu’il y a été placé d’une manière ou d’une autre. (Hicks 1946, dans Koopmans 1957, p. 132)

1Le développement par Leontief d’une méthodologie opérationnaliste va de pair avec sa critique de la méthode traditionnelle de l’économie, la méthode hypothético-déductive. Son application, dans les années 1950, du dispositif input-output à la théorie et à l’analyse du commerce international constitue une mise à l’épreuve exemplaire de la théorie économique dans sa forme hypothético-déductive. Elle a donné lieu à ce qui est depuis connu comme le « paradoxe Leontief ». Dans ce dernier, ce qui est considéré comme paradoxal, c’est le résultat des mesures et des calculs input-output de Leontief sur l’économie américaine, supérieurement dotée en capital fixe comparativement aux autres économies, et qui, pourtant, exporte des biens dont la production est relativement intensive en travail et importe des biens intensifs en capital. Mais un paradoxe peut en cacher un autre. En effet, du point de vue de l’histoire de la pensée économique et de la méthodologie économique, il est paradoxal qu’une théorie empiriquement réfutée au début des années 1950, la théorie Heckscher-Ohlin-Samuelson, soit encore enseignée cinquante ans plus tard et toujours au cœur de la théorie économique du commerce international. Le cas du « paradoxe de Leontief » et du destin de la théorie Heckscher-Ohlin-Samuelson illustre les limites de l’approche hypothético-déductive et la faiblesse des théories « flottant librement dans les airs ».

Falsification : les limites épistémologiques du critère de testabilité

2Au chapitre précédent, nous avons vu comment Carnap met le doigt sur le caractère indirect de la correspondance entre les hypothèses d’une part et, d’autre part, les termes élémentaires que sont les observations. Les premiers ne sont pas directement observables et ne peuvent donc recevoir de signification empirique. Ils sont, en revanche, indirectement confirmés quand les prédictions qu’on en déduit sont elles-mêmes confirmées. Ces systèmes déductifs sont largement favorisés dans la pratique scientifique et Popper (1934) en a discuté les fondements épistémologiques. Pour ce dernier, la « mise à l’épreuve des théories », ou testing, implique que si le résultat du test est négatif parce que « les conclusions [de la théorie] ont été falsifiées, cette falsification falsifie également la théorie dont elle avait été logiquement déduite » (1973 [1934], p. 29). Ce critère de falsification de Popper pose au moins deux problèmes : premièrement, un problème pratique, car si l’on applique à la lettre la falsification, il est vraisemblable que l’on élimine l’essentiel des théories scientifiques et, en ce sens, il ne décrit pas la pratique scientifique ; deuxièmement, un problème épistémologique, qui vient renforcer et légitimer le précédent, à savoir que la nature indirecte de la relation entre les hypothèses et les observations rend possibles diverses interprétations des conséquences de la falsification : qu’est-ce qui a été falsifié précisément ? Cette théorie entière, ou seulement une des hypothèses impliquées ou, pourquoi pas, toutes les théories qui ont concouru à sa formulation ? De plus, les conditions de l’expérience correspondent-elles à celles pour lesquelles la théorie est conçue ? Popper a placé une grande confiance dans ce principe de réfutation mais il correspond selon Imre Lakatos à un réfutationnisme naïf et non à la pratique scientifique.

3Face aux falsifications, en effet, les scientifiques développent des stratégies de protection de leurs théories, notamment par l’introduction d’hypothèses auxiliaires ad hoc. La science économique ne fait pas exception et l’on y trouve, comme ailleurs, des stratégies de protection du noyau dur. Au temps de Koopmans, les économistes – de Frisch et Tinbergen à Samuelson et Solow – adoptent explicitement une méthodologie réfutationniste, mais ils ne la mettent pas en pratique. C’est ce que Blaug, défenseur du réfutationniste poppérien en économie, a appelé le « falsificationnisme sans risque » ou encore le « falsificationnisme inoffensif » (1994 [1992], p. 111).

  • 1 Nous employons indifféremment critère de testabilité ou de réfutation. Pour Popper, « le travail d (...)
  • 2 Popper soutient que « la première tâche de la logique de la connaissance est de fournir un concept (...)

4À la différence de Blaug, qui considère cette dernière pratique comme spécifique aux économistes et sans rapport avec le critère de testabilité (réfutation1), nous identifions, au contraire, et à la suite de Leontief, dans les limites mêmes de ce critère l’origine de cette stratégie de protection. Si le critère de réfutation de Popper est en effet un critère efficace de démarcation entre ce qui relève de la science et le reste (notamment la métaphysique)2, il est en revanche beaucoup moins opérant pour distinguer les hypothèses scientifiques les unes des autres. En effet, dans la mesure où la démarche hypothético-déductive consiste justement à partir d’axiomes (ou lois générales, hypothèses, etc.) qui ne peuvent être directement liés par des définitions explicites aux observations, leur validité dépend d’une corroboration indirecte, laquelle peut donner lieu à nombre de critiques, d’interprétations et de stratégies de protection de la théorie (les données ne sont pas bonnes, les conditions n’étaient pas correctes, une même théorie peut être exprimée par divers modèles, etc.). C’est ce qu’illustre le paradoxe de Leontief. Ce dernier apporte une réfutation aux prédictions tirées de la théorie Heckscher-Ohlin-Samuelson. Cette dernière est une reformulation de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo dans les termes de la théorie de l’équilibre général. Leontief avait contribué, dans un premier temps, à cette reformulation, avant de la soumettre à une mise à l’épreuve des faits.

Leontief et la reformulation néoclassique de la théorie des avantages comparatifs

5L’intérêt de Leontief pour la théorie du commerce international remonte à ses premiers travaux. Sa première publication sur le sujet date de 1933, année importante pour la théorie du commerce international (voir Montet 2000) car l’économiste suédois Bertil Ohlin y publie son opus magnum Interregional and International Trade. Dans la lignée des travaux d’Eli Heckscher, son professeur et prédécesseur à l’École d’économie de Stockholm, Ohlin cherche à expliquer l’origine des différences internationales de coûts de production par la rareté relative des facteurs de production. S’écartant de la perspective classique et ricardienne, où les coûts de production sont constants et donnés, le problème est reformulé dans une perspective néoclassique en termes de rareté. La solution du problème de l’échange international se trouve donc du côté de l’allocation optimale des ressources rares. Si Ohlin s’inscrit « en opposition déclarée à la théorie classique » (Montet 2000, p. 300) des avantages comparatifs, pour les auteurs qui contribuent à cette reformulation néoclassique de la théorie du commerce international, il s’agit d’abord de parvenir à une généralisation de la théorie classique dans les termes de la théorie paréto-walrassienne de l’équilibre général.

6C’est à ce tournant analytique que contribue Leontief par son article de 1933, intitulé « L’utilisation des courbes d’indifférence dans l’analyse du commerce extérieur » (Leontief 1933). L’une des difficultés posées par cette reformulation théorique consiste à représenter ensemble, et d’une manière simple, à la fois les facteurs d’offre (l’état des techniques, les coûts de production, etc.) et les facteurs de demande (les préférences des consommateurs, la contrainte budgétaire, etc.). Leontief y parvient en représentant dans un même graphique à deux dimensions la production et l’échange de deux biens, A et B, entre deux pays.

  • 3 La frontière des possibilités de production (FPP) indique la quantité maximale de chaque bien que (...)

7Pour un pays, la quantité produite du bien B est placée en abscisse et celle du bien A en ordonnée. Leontief représente la frontière des possibilités de production (FPP)3 du premier pays ainsi que les courbes d’indifférence collectives du pays : au point de tangence entre la FPP et la courbe d’indifférence, un optimum est obtenu où l’utilité (ordinale) est maximisée, indiquant le terme de l’échange entre le bien A et le bien B. Sur ce même graphique et en conservant la même origine, Leontief fait de même du second pays (voir figure 5).

Figure 5. Les frontières des possibilités de production dans un modèle à deux pays et deux biens A et B (Leontief 1933, p. 499)

Figure 5. Les frontières des possibilités de production dans un modèle à deux pays et deux biens A et B (Leontief 1933, p. 499)

8Il est alors possible de déterminer la production de bien A et de bien B de chaque pays, ainsi que les termes de l’échange entre les pays. Cette analyse est réalisée dans un cadre d’équilibre général puisque chaque pays décide de la quantité produite, consommée, importée et exportée de chaque bien de manière à maximiser son utilité sociale étant données ses ressources rares et ses contraintes techniques. La situation finale est donc un équilibre (général) et un optimum collectif parétien.

  • 4 C’est le principe qui préside à l’idée d’agent représentatif. Voir Leontief 1936c et Kirman 1992.

9Par cette contribution, que viennent compléter d’autres contributions importantes du même type par Gottfried Haberler (à Harvard comme Leontief) et par Abba Lerner, Leontief permet de raisonner de manière simple et rigoureuse dans un cadre d’équilibre général. Celui-ci peut ensuite être généralisé à n pays et m biens. Notons ici qu’en représentant les courbes d’indifférence et la FPP, Leontief emploie un principe qui sera particulièrement courant en macroéconomie et source de nombreuses critiques, à savoir l’agrégation des préférences représentées par une courbe d’indifférence collective comme s’il s’agissait d’un seul individu ou d’une collectivité constituée d’individus strictement identiques4. Par ailleurs, c’est justement dans ce cadre théorique que Samuelson, étudiant de Leontief et de Haberler à Harvard, travaille.

Samuelson et la nouvelle théorie du commerce international

10Samuelson, bientôt professeur au MIT, publie à partir de 1938 une série d’articles amenant notamment à la démonstration rigoureuse du théorème d’égalisation du prix des facteurs de production. De ces travaux vient la dénomination standard de la théorie moderne du commerce international comme celle du modèle H-O-S pour Heckscher-Ohlin-Samuelson. Samuelson explicite et assume la démarche sous-jacente à cette modélisation, à savoir le recours à l’agent représentatif :

  • 5 En arrière-plan de notre enquête, à la recherche d’une réponse à la question de Solow à propos de (...)

J’envisagerai non pas le commerce entre les pays tel qu’il existe dans le monde moderne mais j’aurai plutôt recours à une situation analogue de commerce et de troc entre deux ou plusieurs individus. Cela peut être compris comme le commerce entre des pays caractérisés par une solidarité et un consensus social parfaits (par exemple, des États totalitaires), ou entre des unités constituées d’individus (représentatifs) identiques, ou mieux encore, simplement comme le commerce entre des individus et qui éclaire les processus du commerce international. (Samuelson 1938a, p. 262, nous soulignons5)

  • 6 Samuelson (1939) signale que lever cette hypothèse amène à considérer qu’au sein d’un pays, le gai (...)

11Cette approche par l’individu représentatif n’est pas neutre6 et elle est justifiée par la nécessité de simplifier la réalité complexe. Le modèle simplifie en se concentrant sur les éléments essentiels à l’explication du phénomène étudié :

Puisque le monde réel présente une complexité presque infinie, il est toujours nécessaire, dans des problèmes de la sorte, de recourir à des situations idéales fortes pour faire ressortir les problèmes théoriques essentiels. (ibid.)

12C’est une commodité que de simplifier le problème de l’équilibre général d’une économie en employant la fiction de l’agent représentatif (ou du planificateur central) et elle se retrouve dans la théorie de la croissance à la Ramsey. Elle deviendra, à partir de la fin des années 1970, la pratique générale dans la macroéconomie en équilibre général. Ce détail historiographique permet de comprendre le chemin qui a conduit l’analyse macroéconomique à la théorie des cycles réels puis aux modèles DSGE en notant que ce chemin commence avec ceux-là mêmes qui critiqueront ces modèles pour leur simplisme et leur abstraction, à savoir Leontief, Samuelson et Solow. La suite de l’histoire du modèle H-O-S complétera cette remarque.

13Quels sont les enjeux de cette formulation en équilibre général de la théorie du commerce international ? Dans ce nouveau cadre théorique en équilibre général les avantages comparatifs (donnés) ne sont plus l’explication du commerce international et du processus de spécialisation : ce sont les dotations en facteurs rares, notamment le travail, la terre et le capital fixes. Il en découle deux résultats forts : (i) le principe de spécialisation, selon lequel un pays importe les biens mettant en œuvre le processus de production le plus intensif dans le facteur de production le plus rare, et inversement pour les exportations ; (ii) le théorème d’égalisation des prix des facteurs, selon lequel, en concurrence parfaite, le libre commerce tend à l’égalisation entre les pays des prix des biens et des facteurs. Samuelson illustre (sans données statistiques) cette analyse en raisonnant sur le cas des États-Unis et de l’Europe. Il considère deux facteurs de production, la terre et le travail : les premiers ont une relative abondance de terres et peu de main-d’œuvre comparativement à l’Europe qui se trouve dans la situation opposée. Les deux régions ont les mêmes fonctions de production. Il représente les frontières de possibilités de production pour ces deux régions en considérant deux biens, la nourriture (food) et les vêtements (clothing), le premier étant le produit d’un processus technique intensif en terre tandis que le second est intensif en travail :

Figure 6. Les frontières des possibilités de production de l’économie américaine et de l’économie européenne (Samuelson 1948, p. 171)

Figure 6. Les frontières des possibilités de production de l’économie américaine et de l’économie européenne (Samuelson 1948, p. 171)

14Dans son exemple, Samuelson suppose que les États-Unis et l’Europe se trouvent respectivement aux points C et c avant l’échange puis, après ouverture au libre-échange, ils se trouvent aux points B et d. La tangente en ces derniers points a la même pente pour chacun des pays, indiquant que les prix relatifs des deux biens sont identiques dans les deux pays. Samuelson montre ensuite que ce ne sont pas seulement les prix relatifs des biens qui s’égalisent entre les deux pays mais aussi le prix des facteurs. Dans ce cas, il est attendu :

– d’une part, que les États-Unis produisent plus de biens agricoles et moins de biens industriels et donc exportent leurs biens agricoles en échange de biens industriels ; et inversement pour l’Europe qui trouvera à employer sa main-d’œuvre nombreuse dans ses manufactures tandis qu’elle importera des produits agricoles des États-Unis où les terres sont abondantes ;

– d’autre part, l’égalisation du prix des facteurs doit conduire aux États-Unis à une hausse de la rente et à une baisse des salaires réels, et inversement en Europe, selon un processus de convergence tarifaire.

15Pour Samuelson, qui écrit en 1948, cette illustration s’applique à la situation de l’Europe et notamment de la Grande-Bretagne au lendemain de la guerre, à savoir celle d’un pays densément peuplé comparativement aux États-Unis : le libre commerce international peut faire ce que la parfaite mobilité des facteurs de production ferait. Dans ce cas, plutôt que la migration de travailleurs britanniques aux États-Unis, le libre commerce permet de relever les salaires là où les terres rares sont les plus densément peuplées tout en réduisant le prix relatif des produits agricoles. Fidèle à la tradition de l’économie politique, Samuelson dérive de son analyse théorique une doctrine de politique économique, ici en faveur du libre commerce entre les pays et selon laquelle les « effets positifs de l’émigration ne sont automatiques d’aucune manière et ne peuvent être considérés comme acquis » (1948, p. 184). Aussi, ce modèle d’équilibre général amène Samuelson à cette réflexion sur les mérites relatifs du commerce international et de la mobilité du travail, l’enjeu pratique étant que le commerce international soit bien un substitut à la mobilité des facteurs de production.

  • 7 Comme le note Blaug à propos de l’appellation par Samuelson de sa méthodologie comme opérationnali (...)

16L’analyse que Samuelson tire de sa théorie indique clairement qu’il n’envisage pas son système comme une pure abstraction dont la vérité reposerait entièrement sur ses propriétés logiques. Les énoncés analytiques servent en effet à produire des énoncés synthétiques portant sur le monde tel qu’il est, et à le transformer le cas échéant. Samuelson a d’ailleurs explicité sa méthodologie très tôt, dès ses premières publications de doctorant. Il se donne comme objectif la formulation de théories dont les « implications empiriques rendraient possible la réfutation sous des conditions empiriques idéales » (1938 b, p. 344). La simplification opérée par l’analyse théorique et la modélisation mathématique n’est pas un frein à l’énonciation d’explications empiriques du « monde réel ». Samuelson assimile à tort sa méthodologie à l’épistémologie opérationnaliste des néopositivistes7. En réalité, sa démarche est typiquement poppérienne car à la fois elle repose sur une explication hypothético-déductive à partir d’axiomes et elle donne lieu à des énoncés observationnels (des prédictions, notamment) amenant à une corroboration avec les faits observables, ou à une réfutation. Ces prédictions portent sur le schéma de spécialisation des pays, sur la structure du commerce entre les partenaires de l’échange, ainsi que sur le mouvement des prix dans les économies ouvertes.

  • 8 Voir en particulier Samuelson 1947, 1957, 1959a, 1959b.

17Samuelson semble considérer comme acquise la valeur empirique de sa théorie. À propos de son article de 1948, il dira ensuite, avec une certaine désinvolture, que c’était « un exercice théorique parce qu[’il] n’avai[t] pas alors le loisir d’en préparer un empirique » (1964, p. 145). Admettant que certaines de ses hypothèses pourraient avoir une validité empirique limitée, il est toutefois persuadé que la question des facteurs doit forcément jouer un rôle dans la théorie économique du commerce international et que ce sera encore le cas « dans un siècle » (1951-1952, p. 121). Porté par un programme de recherche en expansion, il est entièrement occupé à l’édification d’un grand système théorique d’unification de l’analyse économique, de Smith et Ricardo à Keynes en passant par Marx8, par les mathématiques et la théorie paréto-walrassienne de l’équilibre général. Cette dernière n’est pas synonyme d’hermétisme et Samuelson fait du réalisme des hypothèses théoriques son cheval de bataille contre la méthodologie instrumentaliste de Friedman (qu’il requalifie de « F-Twist », F pour Friedman). Il affirme ainsi que

les modèles irréalistes et abstraits s’avèrent souvent utiles dans la chasse aux régularités [empiriques]. […] Cette utilité psychologique [pour le scientifique] ne doit pas être confondue avec la validité empirique. […] Ces modèles abstraits sont comme les échafaudages employés pour bâtir une structure ; cette structure doit pouvoir tenir d’elle-même. Si les modèles abstraits contiennent des contrevérités empiriques, nous devons nous débarrasser de ces modèles plutôt que de passer sous silence ces insuffisances (Samuelson 1963, p. 236).

18Et si l’on avait encore un doute sur l’importance du réalisme des hypothèses pour Samuelson et sa conception de la théorie comme descriptive et explicative de la réalité empirique, il ajoute : « le fait que rien n’est parfaitement exact ne devrait pas être une excuse pour relâcher nos exigences dans l’examen de la validité empirique que les propositions de la science économique ont ou n’ont pas » (ibid.). Samuelson n’ayant « pas le loisir de préparer » (déjà cité) une étude empirique de la question du rôle des facteurs primaires dans la structure du commerce international, c’est Leontief qui apportera la première contribution significative.

Mettre la théorie à l’épreuve des faits : l’expérience de Leontief

19Tandis que Samuelson développe son système théorique général et aboutit en 1948 et 1949 à une version plus rigoureuse et élégante de ce qui sera appelé le modèle H-O-S, Leontief, de son côté, s’attelle à collecter des données de manière à étudier le problème d’un point de vue empirique. Son projet d’étude des relations inter-sectorielles n’a pas pour objectif premier la mise à l’épreuve empirique de la nouvelle théorie du commerce international, mais va y contribuer. Pour ce faire, il faut collecter les données pour au moins deux facteurs de production primaire, ce sera le travail et le capital, et les relier de manière détaillée aux biens importés et exportés.

  • 9 Comme nous l’avons vu au chapitre 3, le modèle statique suppose le capital fixe donné, comme dans (...)
  • 10 Notons d’ailleurs que Leontief ne teste pas un modèle avec une fonction de production à inputs c (...)

20La première phase de recherche input-output, entre 1932 et 1948, lui permet de réunir des données sur les flux des biens et services produits et consommés, y compris le facteur travail ainsi que les biens importés et exportés. Il faut attendre la seconde phase des travaux input-output, entre 1948 et 1958, celles des premiers travaux au Harvard Economic Research Project (HERP) dans un contexte d’internationalisation des travaux input-output, pour qu’il parvienne à collecter les données sur les stocks de biens de capital fixe9. Au début des années 1950, Leontief dispose des données non seulement pour les flux des consommations intermédiaires et de services du travail, mais aussi pour les stocks de capital fixe. Robert Solow n’est d’ailleurs pas étranger à cet épisode. Fraîchement diplômé de Harvard et de passage au HERP comme assistant de recherche, il travaille à l’établissement de la matrice des coefficients de capital (notée B) dans le modèle dynamique de Leontief. L’investigation empirique de Leontief porte sur les prédictions du modèle H-O-S avec deux facteurs de production, le capital fixe et le travail10 :

Une idée largement répandue sur la nature du commerce entre les États-Unis et le reste du monde est dérivée de ce qui apparaît comme une hypothèse de sens commun et selon laquelle ce pays a un avantage comparatif dans la production de marchandises qui requièrent pour leur fabrication de grandes quantités de capital et des montants relativement faibles de travail. (Leontief 1953b, p. 332-333)

21À partir du tableau input-output des États-Unis pour l’année 1947, initialement établi pour deux cents secteurs et consolidé à cinquante, Leontief détermine le montant de travail et de capital nécessaire à la production du produit de chacun des secteurs de l’économie. Si le travail est évalué en homme-années, le capital est mesuré en dollars. Toutefois, Leontief ne se limite pas à cette évaluation du stock de capital fixe immobilisé dans un secteur pour déterminer le contenu en capital du bien produit : le dispositif input-output permet de déterminer également le montant indirectement immobilisé pour chaque bien.

22Pour ce faire, il faut examiner de combien augmenterait le capital dans le secteur en question, ainsi que dans tous les autres secteurs, si le produit d’un bien exporté augmentait ; par exemple, si le produit des voitures exportées augmentait d’un million de dollars. Parce que la production d’un bien nécessite toutes sortes d’inputs, qui eux-mêmes mobilisent du capital fixe et d’autres inputs, on peut mesurer de combien, au total, le capital fixe – mais aussi le travail – augmenterait pour satisfaire une augmentation du produit sectoriel. Ainsi, dans le cas des automobiles, Leontief parvient à l’estimation du montant de capital fixe directement accumulé dans le secteur de la construction automobile (26 %) et dans le reste de l’économie (74 %) – indiquant, en passant, l’ampleur des relations input-output dans ce cas. À partir de ces mesures des montants de capital et de travail directement et indirectement requis pour la production des différents biens produits localement et exportés, Leontief parvient au résultat clé de son étude :

Figure 7. Contenus des exportations et des importations en facteurs de production (Leontief 1953b, p. 343)

Figure 7. Contenus des exportations et des importations en facteurs de production (Leontief 1953b, p. 343)

23Contrairement à ce que prévoit la théorie H-O-S, les biens exportés par l’économie américaine contiennent moins de capital fixe et plus de travail que les biens importés. Dit autrement, « la participation des États-Unis dans la division internationale du travail est fondée sur sa spécialisation dans des processus de production intensifs en travail plutôt qu’en capital » (ibid., p. 343). Par conséquent, les prévisions de la théorie H-O-S « sont fausses » (ibid.). Voilà établi ce qui sera appelé par la suite le paradoxe de Leontief. C’est un cas exemplaire d’une mise à l’épreuve d’une théorie sur la base du test empirique d’une conséquence observable de cette théorie (voir De Marchi 1976, Blaug 1992).

Le paradoxe de Leontief : les réactions

24En principe, une réfutation empirique donne lieu, soit à l’identification d’une hypothèse auxiliaire fautive ou de conditions initiales non respectées, permettant ainsi de sauver les hypothèses principales et d’envisager de nouvelles hypothèses auxiliaires, soit, quand on ne peut considérer que le problème vient d’hypothèses auxiliaires ou des conditions initiales, à la réfutation en bloc de la théorie. Qu’est-ce qui est donc réfuté avec le paradoxe de Leontief, est-ce la théorie paréto-walrassienne dans laquelle a été formulé le modèle ou est-ce l’attribution des avantages comparatifs aux dotations en facteurs primaires ou, encore, est-ce une hypothèse auxiliaire qu’il faut démasquer ?

L’interprétation du paradoxe par Leontief (1953b)

25Leontief a lui-même contribué à l’interprétation du paradoxe. Il a montré qu’une hypothèse « implicite » du modèle H-O-S, à savoir que la productivité relative du travail et du capital est similaire aux États-Unis et à l’étranger, n’était pas respectée en réalité (1953b, p. 344). Or cette hypothèse n’est pas vérifiée dans les faits : pour un montant donné de capital fixe, la productivité moyenne d’un travailleur américain (en 1947) est trois fois supérieure à celle d’un travailleur étranger. Autrement dit, pour comparer des qualités de travail identiques, il faut considérer que le volume de travail employé aux États-Unis est multiplié par trois. Dans ce cas, c’est bien le travail qui paraît relativement abondant dans l’économie américaine, comparé au capital fixe. Ce constat soulève toutefois des problèmes puisque l’on se trouve avec une économie américaine où, en moyenne, les travailleurs disposent de plus de capital fixe que les autres travailleurs dans le monde et où la productivité horaire de chaque travailleur est supérieure à celle dans le reste du monde. La structure de l’échange international dans le cas des États-Unis correspond aux avantages comparatifs tels qu’ils apparaissent dans la productivité relative des facteurs de production, mais cette dernière ne s’explique pas par les dotations dans ces facteurs. Ce n’est pas l’abondance de capital ni la rareté du travail ou inversement qui permettent de comprendre la productivité des facteurs de production et les avantages comparatifs de l’économie américaine. Mais finalement, contrairement à la prévision du modèle H-O-S, ce ne sont pas les dotations initiales des facteurs de production qui permettent de prévoir ou d’expliquer la structure de l’échange international.

Les économistes et le paradoxe de Leontief

26Les réactions des économistes aux résultats de Leontief et à ses interprétations ne sont pas allées unanimement dans un sens ou dans l’autre (voir De Marchi 1976). Le paradoxe a donné lieu à une pluralité de réactions et, en particulier, des réactions de protection de la théorie testée. Par exemple, certains considèrent que le dispositif de mesure ou, plus généralement, la méthodologie empirique employée sont inappropriés et ne permettent donc pas de tirer des conclusions pertinentes à propos du modèle H-O-S. D’autres visent à montrer que les conditions initiales pour lesquelles les théorèmes tirés du modèle H-O-S sont valides n’étaient pas vérifiées dans le cas de l’économie américaine en 1947. D’autres encore tentent de montrer que le modèle H-O-S est compatible avec de tels résultats lorsque l’on tient compte de facteurs ignorés par Leontief (ou par les premiers modèles H-O-S). Et ainsi de suite. Nombreuses sont les études qui, depuis 1953, reprennent les données, la méthodologie empirique, les hypothèses du modèle, les facteurs et les éléments pris en considération (coût de transport, prix, tarifs douaniers, etc.) pour défendre le modèle H-O-S (ou une version proche dans laquelle les dotations en facteurs de production restent la clé de la structure de l’échange) ou au contraire le réfuter. À titre d’exemple, John Chipman (1966) conclut, après une revue longue et détaillée des alternatives théoriques et empiriques aux résultats de Leontief, que ce qui est mis en évidence n’est peut-être pas la réfutation du modèle H-O-S mais une preuve que les politiques commerciales douanières ont modifié et rendu inefficace la structure du commerce international à une échelle insoupçonnée jusqu’alors… mais qu’on ne pouvait pas écarter non plus que ce résultat tenait à l’ignorance, dans les études empiriques en question, du rôle, à côté du capital fixe et du travail, des ressources naturelles. D’autres encore développent des dispositifs alternatifs de mesure et concluent parfois à la réfutation de la théorie Heckscher-Ohlin ou à sa corroboration. D’autres encore viennent confirmer les résultats empiriques de Leontief, les réconcilier avec une reformulation du modèle ou confirmer directement ceux de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo qui, elle, parvient à passer l’épreuve des tests empiriques. Si, avec le temps, la question de savoir précisément ce qui a été réfuté ou corroboré par l’expérience de Leontief ne semble pas gagner en clarté, les dispositifs de mesures mobilisés, eux, sont de plus en plus sophistiqués et recourent dorénavant à l’économétrie que Leontief avait délaissée.

27Près de cinquante ans après la publication de Leontief (1953b), Paul Krugman et Maurice Obstfeld, concluent dans leur manuel d’économie internationale : « Pourquoi alors observe-t-on le paradoxe de Leontief ? Personne n’en est sûr » (1999, p. 92). Pour ces auteurs,

les résultats négatifs des tests concernant la théorie des proportions des facteurs placent les spécialistes de l’économie internationale dans une position difficile […] : le modèle qui fait les meilleures prédictions pour les échanges internationaux [celui de la théorie ricardienne des avantages comparatifs] est trop limité sous d’autres aspects ; par contre les résultats empiriques actuels sont fortement en contradiction avec le modèle pur Heckscher-Ohlin. (ibid., p. 92-93)

  • 11 Ironiquement, la seule ressource éducative pour les sciences économiques mise en ligne par la fond (...)

28Pour autant, Krugman et Obstfeld écartent-ils définitivement le modèle réfuté ? Non – justifiant ainsi qu’un chapitre entier y soit consacré –, indiquant que certains aspects du modèle sont intéressants car il permet notamment de « prédire les effets que les échanges internationaux et la politique commerciale exercent sur la répartition du revenu » (ibid., p. 93). Si dans ses principaux aspects le modèle H-O-S est réfuté, sur d’autres aspects il est corroboré. À ce titre, il continue d’être employé, mais ni pour expliquer les différences de productivité entre pays par les dotations en facteurs de production primaires (travail, capital, ressources naturelles), ni pour soutenir l’argument repris par Samuelson (1948) selon lequel le commerce international constitue un substitut efficient de la mobilité du travail et du capital. Ce cas illustre bien la pratique décrite par Blaug d’un « réfutationnisme inoffensif »11.

Réfutation et stratégies d’immunisation de la théorie : retour à la thèse de Duhem (1906)

29Face à ce double mouvement, celui de réfutation et celui de protection de la théorie réfutée, il apparaît clair que le critère de testabilité si nettement décrit par Popper sous-estime la puissance des stratégies de protection. Ces dernières ne sont en rien propres à la science économique, elles sont le propre des systèmes hypothético-déductifs. C’est, en creux, ce que Carnap (1937, 1939) pointait du doigt quand il soulignait que, dans ces systèmes, l’interprétation empirique ne porte pas directement sur les axiomes et les concepts abstraits mais remonte indirectement. Une réfutation empirique peut difficilement prendre en défaut une hypothèse ou une théorie tant le lien entre les axiomes et les observations est lâche et indirect. Ce problème avait été mis au jour par Pierre Duhem, au début du xxe siècle. Pour celui-ci, parlant de la physique, une expérience ne peut jamais condamner une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble : l’expérience nous « apprend que l’une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée ; mais elle ne [nous] dit pas celle qui doit être modifiée » (1906, p. 262). À cela s’ajoute que l’expérience elle-même implique tout un ensemble d’hypothèses qui peuvent être fautives, à travers les instruments de mesure employés et les interprétations des données. En effet, « l’interprétation substitue aux données concrètes, réellement recueillies par l’observation, des représentations abstraites et symboliques qui lui correspondent en vertu des théories physiques admises par l’observateur » (ibid.).

30Ce sont ces difficultés épistémologiques fondamentales, qui se dressent comme un obstacle à la méthodologie réfutationniste de Popper, et que reflètent les réactions au paradoxe de Leontief : qu’est-ce que réfute le paradoxe de Leontief ? Est-ce le modèle H-O-S ? Est-ce une hypothèse particulière du modèle ? Ne peut-on dire après tout, avec Samuelson, en révisant le modèle, que « Ohlin avait raison » ? Ou alors est-ce l’instrument de mesure, le dispositif input-output, qui est fautif et ne mesure pas ce qui est visé ? Face à un résultat empirique négatif, Duhem nous apprend qu’il est laissé « à la sagacité » du scientifique de trouver

la tare qui rend boiteux tout le système. Aucun principe absolu ne guide cette recherche que des physiciens différents peuvent mener de manières fort diverses, sans avoir le droit de s’accuser réciproquement d’illogisme […]. (Duhem 1906, p. 300)

31Ce principe épistémologique vaut non seulement pour la physique mais, plus généralement, pour les systèmes scientifiques fondés sur la démarche hypothético-déductive, ce qu’illustre parfaitement l’histoire du paradoxe de Leontief dans la théorie du commerce international (voir Blaug 1994).

32Du point de vue du théoricien, et pour rendre justice à Samuelson, il existe un dilemme :

D’un côté, je pense que ce serait une folie de tirer quelque conclusion que ce soit sur la base d’un modèle aussi simplifié et d’un raisonnement aussi abstrait, mais, d’un autre côté, des cas forts et simples souvent désignent la voie vers une part de la vérité contenue dans une situation complexe. Mais, pour le moins, nous devons être clairs dans nos raisonnements déductifs, et l’élucidation de cette partie du problème en sus de discussions nuancées peut contribuer à l’évaluation ultime du réalisme et de la pertinence du théorème [obtenu]. (Samuelson 1949, p. 182)

  • 12 La citation complète précise que « le modèle par excellence d’un chat est évidemment un autre chat (...)
  • 13 La mise en œuvre récente du projet d’une base de données input-output mondiale (WIOD, voir Timmer (...)
  • 14 Fritz Machlup (1964) a attaqué la fragilité, voire l’incohérence, des arguments de Samuelson en fa (...)

33D’un côté, seule la simplification opérée par l’analyse théorique permet d’apporter quelque lumière dans l’analyse d’un sujet complexe et, d’un autre côté, cette simplicité limite, par définition, la portée empirique de la théorie. Après tout, « le modèle par excellence d’un chat est évidemment un autre chat »12 ; de même, un modèle scientifique est forcément une simplification qui ne capture qu’un aspect de la réalité (Koopmans 1957, voir aussi Solow 1957). Dans ce contexte, le principe du « réalisme des hypothèses » est forcément vague. En particulier si le jugement repose sur le bon sens, comme c’est le cas chez les économistes déductivistes à la manière de Samuelson, de Chipman ou de John Hicks pour qui « l’économie pure a une manière remarquable de sortir des lapins du chapeau – des propositions apparemment a priori qui se réfèrent apparemment à la réalité » (Hicks 1946, dans Koopmans 1957, p. 132). Samuelson paraît toutefois surestimer la capacité de démêler par le simple bon sens les fils de la complexité et du réalisme pour atteindre une compréhension ultime, que l’on cherche d’ailleurs encore à ce jour à propos de l’explication de la structure du commerce internationale13. Cette indétermination est le propre de toute approche hypothético-déductive14.

  • 15 Nous reprenons ici une formule de Carnap 1937.

34C’est justement ce « libéralisme »15 du critère de testabilité associé à un système hypothético-déductif que Leontief souhaite éviter en adoptant une épistémologie opérationnaliste. Les concepts abstraits n’ont pas à avoir un lien indirect avec l’observation, ils doivent être définis de manière explicite en termes d’observation directe. Nous avons vu plus haut qu’une telle démarche réduisait drastiquement la complexité du langage scientifique et que c’est là, justement, un effet recherché par Leontief. Comme pour la démarche hypothético-déductive, l’opérationnalisme fait que la théorie contrôle les données et, inversement, les données contrôlent la théorie. Toutefois, alors que les règles de correspondance entre théorie et observation sont lâches avec le critère de testabilité, l’opérationnalisme établit une relation directe et étroite entre théorie et données. À l’opposé, en économie, la corroboration ou la déduction de prédictions à partir de données par des théories hypothético-déductives passe d’abord par des techniques économétriques, méthodologie dont Leontief n’a eu de cesse de souligner les limites. Cette critique trouve des échos aujourd’hui.

La critique de la démarche hypothético-déductive et de l’économétrie au-delà du paradoxe de Leontief

35Au regard des limites du critère de testabilité, on s’aperçoit que les tests empiriques, la mise à l’épreuve des faits, n’est peut-être pas l’aiguillon dur et acéré qui guide infailliblement et sans ambiguïté la théorie vers un plus grand « réalisme » et une « meilleure » explication de la réalité observée. Si la réfutation d’une théorie ne donne pas lieu à un abandon de cette théorie en raison d’arguments théoriques et empiriques raisonnables – on ne peut dénier en effet que le modèle H-O-S n’est qu’une version d’une théorie paréto-walrassienne plus générale du commerce international qui, elle, n’a pas été réfutée directement – quelle valeur accorder à la mise à l’épreuve des faits d’une théorie ? On peut se hasarder à penser que l’attitude des théoriciens comme Samuelson et ceux qui ont maintenus à flot le modèle H-O-S et ses variantes ont préparé le terrain au tournant épistémologique des années 1970-1980 vers un instrumentalisme où ni la question du réalisme des hypothèses, ni celle de la testabilité n’est pertinente, laissant place à une modélisation qui ne vise pas à décrire et expliquer mais à reproduire et à imiter des faits stylisés. De fait, et ce n’est pas là, encore une fois, le propre de la discipline économique mais de toute approche hypothético-déductive, si un test empirique ne donne pas raison à mon modèle, je peux remettre en question les conditions dans lesquelles le test a été mené, la méthodologie de mesure, ou encore une hypothèse auxiliaire... Dès lors, comme Samuelson (1949) l’indique, on n’observera jamais exactement les prédictions du modèle sans pour autant que le modèle soit faux. Samuelson – et avec lui les « koopmansiens » qui croient en la puissance de la théorie économique et sa capacité à décrire et expliquer la réalité par des hypothèses « réalistes » – maintient sa confiance dans la théorie économique. D’autres attitudes sont possibles. Leontief, quant à lui, fait état d’un « malaise » (1971, p. 11) dans la science économique car

il est évident que des fondements empiriques aussi faibles et aussi lents à se consolider ne sont plus en état de soutenir la superstructure proliférante de la théorie économique pure ou, devrais-je dire, spéculative. (ibid., p. 12)

36Du côté des théoriciens pourtant, le constat est très différent. La réaction de Chipman (1966) est éclairante quant à la suite donnée à la réfutation de la théorie H-O-S. Interprétant les résultats de Leontief, Chipman cite la réaction de Wicksell à la lecture de résultats statistiques suédois en désaccords avec sa théorie du commerce international :

Les statistiques sont admirables quand elles confirment la conclusion en soi plausible. Les preuves rationnelles et empiriques se renforcent les unes les autres. Mais si les statistiques contredisent cette conclusion, leur valeur est bien sûr plus douteuse. La divergence peut être due à une théorie incorrecte, mais elle peut aussi découler d’une observation statistique erronée ou mal interprétée. Il est évident que ces dernières possibilités sont plus fortes quand les raisons a priori sont plus fortes : si un beau jour le soleil se lève à un autre endroit ou à un autre moment que celui déterminé par l’astronomie, nous pouvons être certains que cela n’a rien du soleil réel, mais que c’est un parhélie. (Wicksell, dans Chipman 1966, p. 52)

37Pour Chipman, les résultats de Leontief n’indiquent pas que la théorie testée est fausse, et l’artefact produit est un parhélie, un « faux soleil » produit d’une illusion d’optique. L’intuition du théoricien l’amène à réitérer sa confiance dans le noyau dur de sa théorie : le résultat empirique est le fruit de biais. Cette attitude reflète dans une large mesure celle des économistes koopmansiens vis-à-vis de leur appareil analytique, à savoir la théorie néo-walrassienne de l’équilibre général. Toutefois, si les tests empiriques sont défavorables à la théorie et ne peuvent néanmoins démontrer sans ambiguïté ce qui est fautif, depuis les axiomes jusqu’aux instruments de mesure et aux données employées, la notion même de réalisme de la théorie et des hypothèses devient dénuée de sens. Comme le dira Lucas, la théorie et ses modèles étant des simplifications, le modèle ne peut jamais être réaliste ni vérifié :

L’insistance sur le « réalisme » d’un modèle économique sabote son utilité potentielle pour penser la réalité. Tout modèle suffisamment bien articulé pour donner des réponses claires aux questions qu’on lui pose sera nécessairement artificiel, abstrait, manifestement « irréaliste ». (Lucas 1980, p. 696)

38Si le modèle réfuté est maintenu, l’irréalisme de la théorie n’est plus le propre de l’instrumentalisme et, comme le souligne Sims, les économistes qui en appellent à la doctrine de Koopmans le font souvent pour défendre une hypothèse ou une théorie très éloignée de la réalité observable :

D’innombrables articles et séminaires commencent par un bref cantique des vertus de la théorie explicite comme guide du travail empirique, ou à la valeur de la théorie comme « discipline » pour le travail empirique. C’est peut-être même une régularité empirique que ce type de remarque introductive est un indice que la recherche présentée contient une hypothèse outrageusement simplificatrice dans le modèle théorique, justifiable seulement sous l’hypothèse que quelque théorie formelle, même invraisemblable, est toujours préférable à la théorie informelle qui pourrait servir à interpréter les données. (Sims 1989, p. 2)

39Le critère de falsification, la testabilité, est trop permissif pour soutenir franchement une prétention de réalisme. D’une certaine manière, l’attitude instrumentaliste des nouveaux classiques se révélera plus cohérente que le falsificationnisme inoffensif des koopmansiens. Pour Lucas, dorénavant le modèle vise à imiter certains aspects du réel :

Une « théorie » n’est pas une collection d’affirmations sur le comportement effectif de l’économie mais plutôt un ensemble d’instructions pour construire un système parallèle, ou analogue – une imitation, mécanique, [sic] de l’économie. Un « bon » modèle, de ce point de vue, ne sera pas exactement plus « réel » qu’un mauvais modèle, mais il offrira une meilleure imitation. (Lucas 1980, p. 697)

  • 16 Summers établit le lien entre cette attitude et la réfutation du modèle HOS : « Il est improbable (...)

40Or, dans le cas du modèle H-O-S, ce qui a été réfuté, ce ne sont pas les hypothèses du modèle, celles-ci n’ayant pas été l’objet direct de l’évaluation, mais ses prédictions. La réfutation des prédictions est problématique que l’on considère les hypothèses comme des instruments de prévision ou comme des explications de la réalité. L’instrumentalisme ne permet pas de protéger une théorie d’une réfutation de ses prédictions. La protection passe plutôt par la mise en évidence d’une inadéquation entre le domaine dont relève la théorie et celui auquel elle a été confrontée. Prescott (1986) va plus loin encore en affirmant, à la manière de Wicksell, qu’un désaccord entre les prédictions du modèle et les observations est dû à l’inadéquation de ces dernières, la théorie étant « en avance sur la mesure »16.

41Pourtant, malgré ce tournant épistémologique vers l’instrumentalisme qui a largement dominé la macroéconomie depuis les années 1980, certains économistes se réfèrent encore à Popper. Aussi Jean Tirole d’expliquer dans son essai Économie du bien commun, que les économistes

adhèrent à la vision du philosophe Karl Popper, qui affirma que toute science est fondée sur l’observation (imparfaite) du monde et que l’approche scientifique consiste à tirer des lois générales de ces observations, que l’on testera ensuite pour voir si elles sont corroborées. (Tirole 2016, p. 118)

42Cette affirmation de Tirole appelle plusieurs commentaires, à commencer par l’impression d’une confusion entre la démarche déductive prônée par Popper et celle inductive que semble décrire Tirole quand il affirme que « l’approche scientifique consiste à tirer des lois générales de ces observations ». Pour Popper, le mouvement est clairement inverse, de la théorie vers les observations, où

un savant, qu’il soit théoricien ou praticien, propose des énoncés ou des systèmes d’énoncés et les teste pas à pas. Dans le domaine des sciences empiriques, plus particulièrement, il bâtit des hypothèses ou des systèmes théoriques et les soumet à l’épreuve de l’expérience par l’observation et l’expérimentation. (Popper 1973 [1934], p. 23)

43Par ailleurs, comme notre chapitre vient l’illustrer, il n’est pas possible dire que les économistes en général adhèrent au réfutationnisme poppérien. C’est particulièrement vrai de la macroéconomie contemporaine où l’essentiel des chercheurs se partagent entre une vision instrumentaliste proche de celle exprimée par Lucas et une approche inductive sophistiquée comme celle défendue par Sims. En outre, pour ce qui est de la macroéconomie au temps de Koopmans, même un fervent défenseur du réfutationnisme poppérien en économie comme Blaug (1994) reconnaît que les économistes ont adhéré à l’esprit de cette épistémologie mais ne l’ont pas pratiqué. Cette attitude a été fixée par Lawrence Summers dans son article « The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics » [L’illusion scientifique dans la macroéconomie empirique] où il note ironiquement :

L’image d’un économiste théoricien attendant nerveusement le résultat d’un test économétrique décisif ne sonne pas juste. L’impact négligeable du travail économétrique formel sur le développement de la science économique est manifeste à bien des égards. (1991, p. 132)

44En somme, non les économistes ne pratiquent pas et, aujourd’hui n’adhèrent pas, « à la vision du philosophe Karl Popper ». Cette indiscipline épistémologique des économistes est parfois l’objet de critiques, comme ici par Robert Boyer :

En économie, on n’a établi aucun fait, aucune théorie. Le drame de l’économie est de ne pas être falsificatrice au sens de Popper : elle est incapable de rejeter toutes les propositions qui ont été invalidées. […] Très peu d’économistes avouent s’être trompés et c’est un problème. Ils vont de vérités en vérités mais se trompent presque tout le temps. Le ridicule atteint son comble quand des néoclassiques pérorent sur la crise actuelle, alors que le concept de crise est absent de leur corpus théorique. (2013)

45La vision idéalisée de la méthodologie économique selon Tirole comme méthodologie poppérienne n’aurait pas été reniée par Frisch quand ce premier écrit que « la théorie se nourrit de l’empirique, qui peut invalider ses hypothèses ou ses conclusions, et ainsi conduire soit à une amélioration, soit à un abandon de la théorie en question » (Tirole 2016, p. 118). Pour Frisch, en effet,

la structure théorique [en économie] doit être plus précise, plus réaliste, et à bien des égards plus complexe qu’elle ne l’a été jusqu’ici. La théorie, en formulant ses notions quantitatives abstraites doit être inspirée, dans une large mesure, par les techniques d’observation de la réalité. Et des études statistiques et factuelles originales doivent être l’élément perturbateur sain qui menace et inquiète continuellement le théoricien et l’empêche de se reposer sur quelque ensemble d’hypothèses héritées et obsolètes. (1933c, p. 2)

46Plus de quatre-vingts ans après la fondation de la revue Econometrica, dont cette citation est tirée, impossible d’ignorer que le projet réfutationniste qui a inspiré les premiers économètres s’est révélé bien plus compliqué à mettre en place que prévu, comme le montre le cas du paradoxe de Leontief, illustrant la thèse de Duhem quant aux difficultés soulevées par la réfutation d’une théorie. Le problème – si c’est un problème – ne vient pas des économistes ou de la discipline économique, il est similaire dans toute science employant la démarche hypothético-déductive.

  • 17 Sur cette critique de la théorie économique et de l’économétrie, voir Black 1982 et 1986, Leamer 1 (...)

47Toutefois, au regard de ces difficultés et de l’histoire de l’économétrie, on pourrait être surpris que les économistes théoriciens ne fassent pas preuve de plus de modestie, d’humilité et de prudence quant à la portée de leurs systèmes analytiques. Les économistes du NBER au temps de Mitchell et de la controverse de « la mesure sans théorie » exprimaient une prudence et un scepticisme scientifique, que l’on retrouve aujourd’hui chez Sims, qui paraît plus en adéquation avec ces enjeux épistémologiques. Cette modestie et prudence paraîtrait d’autant plus bienvenue que, depuis les premières critiques ouvertes de Leontief, dans les années 1930 et 1940, à l’encontre de « l’économie déductive » et de l’économétrie, d’autres voix se sont élevées pour réviser les prétentions et les résultats obtenus par les économètres à partir de la théorie économique. Et inversement, nombre d’économètres, à commencer par Haavelmo, se sont inquiétés de l’inadéquation des modèles abstraits produits par les économistes avec les données et les instruments économétriques17. Dans son discours de Nobel, Haavelmo indique qu’il avait noté, dès les années 1950, et ne pouvait que réaffirmer, avec toutefois plus d’insistance, que « les théories économiques dont nous avions hérité et dans lesquelles nous croyions » ne permettent pas d’obtenir « d’aussi bons résultats que l’on pouvait espérer », parce que ces théories « ne sont peut-être pas suffisamment bonnes » : pour Haavelmo,

il est évident que si les théories que nous construisons […] ne sont pas suffisamment réalistes, c’est-à-dire que les données avec lesquelles nous travaillons en pratique ne sont pas produites de la manière suggérée par la théorie, il n’y a alors pas de sens à confronter des observations réelles avec des relations qui décrivent quelque chose d’autre. (1997, p. 15)

48Où le père de l’économétrie moderne rejoint le fondateur de la méthode input-output dans sa critique des fondements empiriques de la science économique.

Hypothèses réalistes/irréalistes ou hypothèses observables ? Retour à 1953

  • 18 Il faut également citer la réfutation par Maurice Allais (1953a et 1953b), à la même époque, de la (...)

49En 1953, au moment où Leontief prononce son discours « Les mathématiques dans la science économique » auprès de l’American Mathematical Society, il a déjà publié sa réfutation des prédictions du modèle H-O-S et un autre résultat négatif anime les théoriciens néoclassiques, à savoir celui portant sur la tarification par les entreprises18. En effet, durant l’entre-deux-guerres, l’idée d’une symétrie entre le programme du consommateur comme maximisateur d’une fonction d’utilité ordinale, pour un budget donné, et celui du producteur comme maximisateur d’une fonction de profit, pour une fonction de production donnée, se renforce nettement et de manière explicite. De même que l’on peut représenter géométriquement le premier problème, dans le cas de deux biens et pour des prix donnés, par des courbes d’indifférence et une droite de budget, le second problème, celui du producteur, est représenté par des courbes d’isoquants et des droites d’isocoûts ou directement par des courbes de coût moyen et marginal (Keppler et Lallement 2006). Pourtant, l’hypothèse selon laquelle les entreprises prennent des décisions effectivement selon le principe de maximisation du profit ne va pas de soi quand on en fait un énoncé empirique réfutable (Leontief 1937b, 1954). À partir de la fin des années 1930 jusqu’au milieu des années 1950, plusieurs études empiriques viennent remettre en cause cette hypothèse, donnant lieu à une controverse qui aboutit in fine au maintien de la théorie, dorénavant standard, du producteur.

50À la manière de la réfutation par Leontief du modèle H-O-S, cette réfutation empirique a donné lieu à des réponses remettant en cause aussi bien la méthodologie empirique employée (en l’occurrence la méthode des questionnaires), que les données collectées (ne représentent-elles pas un cas particulier ?), que l’interprétation à apporter (des hypothèses auxiliaires permettent de répondre à l’apparente anomalie). En somme, malgré les vertus évidentes de l’épistémologie réfutationniste poppérienne, on retrouve ses limites : la théorie, comme « flottant dans les airs » – notamment ses axiomes et / ou ses hypothèses – n’a qu’un lien indirect avec les observations, « la terre ferme » (Carnap 1939, p. 207). C’est cette faiblesse de l’ancrage empirique de tout système hypothético-déductif qui ouvre la voie aux difficultés exposées dans la thèse de Duhem. Là encore, dans la controverse sur la tarification par les producteurs et la relation prix-coûts, et, comme l’écrit Philippe Mongin, ce

débat illustre bien les difficultés qu’a connue la théorie lorsque l’apriorisme traditionnel a cédé le pas aux méthodologies empiristes […]. L’interprétation [des enquêtes] ne prenait pas suffisamment en compte l’ambiguïté structurelle des réfutations empiriques (c’est-à-dire, la thèse de Duhem-Quine) […]. (2000, p. 365).

  • 19 Par exemple, il est difficile de se référer au comportement du producteur sans formuler d’hypothès (...)

51L’un des produits de cette controverse est l’essai de 1953 de Milton Friedman où il met en avant et défend l’irréalisme des hypothèses. En effet, « l’Essay de Friedman prend appui sur [ces] débats […] ; même s’il n’a pas servi à y mettre fin, ce texte célèbre est au moins le fruit d’une réflexion engagée sur les difficultés empiriques de la théorie de l’entreprise » (Mongin 2000, p. 365). Dès lors que la théorie, ou le modèle associé, n’est qu’une simplification de la réalité et ne vise à en traiter que certains aspects, il devient particulièrement délicat de se référer à un quelconque « réalisme des hypothèses ». Celui-ci devient une formule de plus en plus creuse au fur et à mesure que les vérifications empiriques et les réfutations amènent à réaliser combien – au mieux – ces hypothèses sont simplificatrices (d’autres diront fausses), ou à ne considérer que dans le réseau d’hypothèses auxiliaires auxquelles elles appartiennent19. Aussi, le théoricien koopmansien peut prétendre développer un appareil théorique réaliste, mais la signification de ce réalisme reste à préciser. Dans la mesure où « souvent les variables de la théorie ne sont pas directement observables, voire même n’ont pas de manière claire de contrepartie mesurable » (Hendry et Wallis 1984, p. 4) et que les axiomes et hypothèses ne sont pas directement testables et interprétables en termes empiriques, quel sens cela a-t-il de parler de réalisme des hypothèses ? Réaliser cette difficulté c’est risquer de basculer dans l’instrumentalisme épistémologique ou, plus radicalement peut-être, d’adopter l’induction par inférence statistique. Pour l’instrumentalisme, Friedman puis Lucas (tous deux à Chicago) opteront pour cette démarche. Leontief doit lui-même recourir à une forme d’instrumentalisme en faisant de l’hypothèse de constance des coefficients techniques non pas une hypothèse pourvue de signification empirique (puisque les coefficients sont susceptibles de varier), mais une règle d’inférence pratique pour établir des déductions et énoncer des prédictions. Pourtant, l’épistémologie de Leontief n’est pas instrumentaliste (Akhabbar 2007) puisque l’observabilité reste la règle générale : mais, au lieu de parler de « réalisme des hypothèses », formule qu’il juge creuse, il préfère un impératif plus fort, plus contraignant, en appelant à formuler des hypothèses observables. Pour Leontief, on ne peut ni se contenter de tester les conclusions du modèle, ni protéger les axiomes par un prétendu réalisme (intuitif) ou un instrumentalisme affirmé :

On ne pourra véritablement progresser que grâce à un processus itératif où une formulation théorique améliorée soulèvera de nouvelles questions empiriques et où les réponses à ces questions conduiront à leur tour à de nouvelles vues théoriques. Les « données » d’aujourd’hui deviendront les « inconnues » qu’il y aura lieu d’expliquer demain. Incidemment, cela rend insoutenable la position méthodologique bien commode selon laquelle un théoricien n’aurait pas besoin de vérifier directement les hypothèses concrètes sur lesquelles il a décidé de fonder ses raisonnements déductifs, pourvu que ses conclusions empiriques paraissent correctes. (Leontief 1974 [1971], p. 19-20)

52Aussi, puisque des concepts abstraits ne donnent pas lieu à des observations directes, le théoricien se doit de garder les pieds sur terre et se contenter d’une théorie formulée en termes simples et concrets c’est-à-dire donnant lieu à des mesures concrètes. Dans ce cadre, et c’est peu dire, Leontief fait redescendre la théorie économique des cimes de l’abstraction au plancher des vaches. Il faut prendre au sérieux l’avertissement qu’il adresse à l’American Mathematical Society après avoir exposé son approche input-output :

Je ne pourrai certes pas dissiper le sentiment d’une régression intellectuelle que vous avez dû éprouver maintenant. Des hauteurs des théorèmes généraux décrivant les propriétés formelles de systèmes définis en termes généraux, nous sommes descendus pas à pas dans le royaume de l’observation minutieuse des faits, observation suivie de calculs tout aussi laborieux. (Leontief 1974 [1954], « L’analyse structurelle directe », § 16)

53Si Schackle n’a pas hésité à consacrer un chapitre entier de son Years of High Theory [Les années de haute théorie] aux matrices input-output de Leontief, il ne fait pas de doute que, du côté des économistes mathématiciens de la Cowles Commission, cette « régression intellectuelle », à laquelle Leontief se réfère ironiquement n’a pas manqué d’être perçue comme telle. Au modèle « simple » de Leontief ils préfèrent le modèle « général » de Von Neumann qui permet de résoudre, en théorie, bien plus de problèmes même si, en pratique, on ne saurait toujours comment y parvenir. Il va sans dire que Leontief n’a pas été suivi par la profession des économistes dans ses recommandations méthodologiques. Toutefois, comme le chapitre suivant le présentera, à travers ses propres travaux input-output, Leontief a donné une idée précise de cette science économique empirique.

Notes

1 Nous employons indifféremment critère de testabilité ou de réfutation. Pour Popper, « le travail du savant consiste à avancer des théories et à les soumettre à des tests » (ibid., p. 27).

2 Popper soutient que « la première tâche de la logique de la connaissance est de fournir un concept de science empirique qui rende son usage dans la langue, passablement incertain pour l’instant, aussi défini que possible et de tracer une ligne de démarcation précise entre la science et les idées métaphysiques » (1973 [1934], p. 35). Parfois, note Popper, des principes métaphysiques s’immiscent de manière illégitime dans la science, comme les jugements de valeur, le « principe de l’uniformité de la nature » (ibid., p. 257), la « loi de causalité » (ibid.), ou encore « l’atomisme spéculatif » et, plus généralement, le principe d’induction (ibid., p. 259).

3 La frontière des possibilités de production (FPP) indique la quantité maximale de chaque bien que peut produire un pays étant données les ressources rares dont il dispose (les facteurs de production). Le long de la FPP, une infinité de combinaisons de biens A et de biens B est possible. Ce sont les préférences des consommateurs qui décident de la combinaison optimale.

4 C’est le principe qui préside à l’idée d’agent représentatif. Voir Leontief 1936c et Kirman 1992.

5 En arrière-plan de notre enquête, à la recherche d’une réponse à la question de Solow à propos de ce qui a conduit les macroéconomistes à adopter les modèles DSGE à agent représentatif, en faisant des modèles des « économies analogues », nous trouvons ici des éléments dans l’usage par Samuelson d’une « situation analogue » et d’un agent représentatif. On y revient un peu plus loin.

6 Samuelson (1939) signale que lever cette hypothèse amène à considérer qu’au sein d’un pays, le gain à l’échange n’est pas uniforme pour des agents hétérogènes. Si l’économie dans son ensemble y gagne, puisqu’il est possible de consommer plus de biens en employant autant de facteurs de production qu’en autarcie, dans le pays, certains sont susceptibles d’y perdre tandis que d’autres y gagnent.

7 Comme le note Blaug à propos de l’appellation par Samuelson de sa méthodologie comme opérationnaliste, « de façon assez ironique, il ne s’agit pas de l’acceptation commune du terme opérationnalisme. La méthodologie de l’opérationnalisme […] se rapporte fondamentalement à la construction de certaines règles de correspondance qui sont supposées relier les concepts abstraits d’une théorie scientifique aux opérations expérimentales de mesure physique. Ce à quoi renvoie la définition donnée par Samuelson […] c’est le falsificationnisme poppérien, exprimé dans le langage du Cercle de Vienne. » (1994, p. 88) Nous pouvons ajouter que Leontief, en revanche, emploie à raison le terme d’opérationnalisme à propos de sa propre épistémologie puisqu’elle repose sur les définitions explicites des termes abstraits comme règle de correspondance entre concepts et observations.

8 Voir en particulier Samuelson 1947, 1957, 1959a, 1959b.

9 Comme nous l’avons vu au chapitre 3, le modèle statique suppose le capital fixe donné, comme dans une analyse de court terme, et l’implémentation empirique du modèle ne nécessite donc pas de mesurer les stocks de capital fixe dans les différents secteurs. C’est le modèle dynamique, et sa matrice B des coefficients de capital, qui nécessite de telles données. Leontief développe d’abord, dans les années 1930-1940, le modèle statique et le tableau entrées-sorties associé puis, à partir de la fin des années 1940, le modèle dynamique, pour lequel il collecte les données sur la matrice B.

10 Notons d’ailleurs que Leontief ne teste pas un modèle avec une fonction de production à inputs comme la sienne, mais à deux facteurs de production primaire, le capital fixe et le travail.

11 Ironiquement, la seule ressource éducative pour les sciences économiques mise en ligne par la fondation Nobel est un jeu interactif de commerce international illustrant le modèle Heckscher-Ohlin : [http://educationalgames.nobelprize.org/educational/economic-sciences/trade]. Je remercie mon collègue Jinzhao Chen pour avoir attiré mon attention sur ce jeu. En 1977, Bertil Ohlin s’était vu décerner le « prix Nobel » d’économie conjointement avec James E. Meade pour leurs travaux en économie internationale.

12 La citation complète précise que « le modèle par excellence d’un chat est évidemment un autre chat, qu’il soit né d’un autre chat encore ou synthétisé en laboratoire » (Rosenblueth, Wiener et Bigelow 1943). Dans le même ordre d’idées, la carte la plus réaliste serait à l’échelle 1/1, comme dans les fictions de Jorge Luis Borges.

13 La mise en œuvre récente du projet d’une base de données input-output mondiale (WIOD, voir Timmer et al. 2014a) permettant de décomposer la chaîne mondiale des valeurs ajoutées permet d’approfondir ces problèmes. Les résultats confirment une situation paradoxale où, dans la division internationale du travail, les pays en développement se spécialisent dans les activités intensives en capital et délaissent celles intensives en travail peu qualifié tandis que, plus dans l’ordre des choses, les pays les plus avancés se spécialisent dans les activités intensives en travail qualifié (voir notamment Timmer et al. 2014b).

14 Fritz Machlup (1964) a attaqué la fragilité, voire l’incohérence, des arguments de Samuelson en faveur du réalisme en économie (contre Friedman). Il choisit comme exemple d’auto-contradiction le modèle H-O-S et le théorème d’égalisation des facteurs (Samuelson 1948, 1949). Il conclut que c’est là un bel exemple de la manière dont on « déduit d’hypothèses irréalistes des propositions théoriques générales qui nous aident à interpréter certaines des observations empiriques des situations complexes auxquelles la vie économique nous confronte » (Machlup 1964, p. 735).

15 Nous reprenons ici une formule de Carnap 1937.

16 Summers établit le lien entre cette attitude et la réfutation du modèle HOS : « Il est improbable que le divorce entre la recherche théorique et les problèmes de généralisation empirique et de prédiction soit fructueux. Un plus grand danger encore provient de la recherche tournée vers la réalisation d’une cohérence interne à partir de principes premiers sans attention explicite à l’observation empirique. […] Le théorème d’égalisation des facteurs [issu du modèle H-O-S] a rarement été traité comme une preuve que les mesures montrant que les salaires sont différents entre les pays étaient fausses. Pourtant, Prescott (1986) a récemment réagi aux divergences entre les prédictions de sa théorie et les données en affirmant que la “théorie est avance sur la mesure” » (Summers 1991, p. 145).

17 Sur cette critique de la théorie économique et de l’économétrie, voir Black 1982 et 1986, Leamer 1983, Dewald et al. 1986, Hendry, Leamer et Poirier 1990, Summers 1991, De Long et Lang 1992, Spanos 2006, Anderson et al. 2008, Boumans et Kieffer 2011, Rust 2014.

18 Il faut également citer la réfutation par Maurice Allais (1953a et 1953b), à la même époque, de la théorie de l’utilité espérée, au cœur de la théorie néoclassique de la décision en incertain. Allais, ramenant les fondements de cette théorie (qu’il attribue à « l’école américaine ») au principe de Bernoulli conclut par cette phrase : « Le souci d’une généralité formelle excessive a finalement obscurci la question de la psychologie du risque et a détourné l’attention de ce qui était véritablement important. Il est extrêmement symptomatique à cet égard que dans tous les mémoires américains concernant la formule de Bernoulli, la presque totalité des développements soit consacrée à l’élaboration des conséquences mathématiques des axiomes, alors que leur discussion est simplement réduite à quelques lignes » (Allais 1953a, p. 545). Sur la relation entre l’expérience d’Allais (et le paradoxe portant son nom) et l’économie expérimentale, voir Cot et Ferey 2016.

19 Par exemple, il est difficile de se référer au comportement du producteur sans formuler d’hypothèses sur son environnement concurrentiel, la demande, et les rendements d’échelle. L’hypothèse sur le comportement de maximisation du profit n’a de sens qu’en référence à ces hypothèses auxiliaires (voir Mongin 2000).

Table des illustrations

Titre Figure 5. Les frontières des possibilités de production dans un modèle à deux pays et deux biens A et B (Leontief 1933, p. 499)
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Titre Figure 6. Les frontières des possibilités de production de l’économie américaine et de l’économie européenne (Samuelson 1948, p. 171)
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Titre Figure 7. Contenus des exportations et des importations en facteurs de production (Leontief 1953b, p. 343)
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